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El ratio de Sharpe mide el rendimiento de una inversión ajustado por el riesgo y comparado con el activo sin riesgo. Se utiliza para analizar y comparar fondos de inversión, y se considera bueno cuando está por encima de 1.
30 de ene. de 2024 · Learn how to calculate and interpret the Sharpe ratio, a measure of risk-adjusted return for an investment or portfolio. Find out the advantages, limitations, and pitfalls of using this metric.
La ratio de Sharpe (también conocido como el índice de Sharpe, la medida de Sharpe y la relación recompensa-variabilidad), debida a William Forsyth Sharpe, de la Universidad Stanford, es una medida del exceso de rendimiento por unidad de riesgo de una inversión.
El Ratio Sharpe mide la rentabilidad relativa a la volatilidad de un fondo de inversión. Aprende cómo calcularlo, cómo interpretarlo y cómo comparar fondos con este indicador financiero.
El ratio de Sharpe mide el rendimiento ajustado por el riesgo de una cartera o fondo de inversión. Se calcula restando el tipo de interés libre de riesgo al rendimiento y dividiendo el resultado por la desviación típica.
9 de may. de 2024 · Qué es el ratio Sharpe. A la hora de analizar y valorar un fondo de inversión, los ahorradores encuentran hasta cinco variables esenciales: alpha, beta, coeficiente de determinación, desviación...
3 de oct. de 2023 · El Ratio de Sharpe es una medida utilizada para evaluar la relación entre el rendimiento de una inversión y su riesgo financiero. Se calcula dividiendo la diferencia entre el rendimiento de la inversión y la tasa libre de riesgo por la desviación estándar de la inversión.
