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El ratio de Sharpe mide la rentabilidad de una inversión ajustada al riesgo y comparada con el activo sin riesgo. Se utiliza especialmente para analizar fondos de inversión y compararlos con inversiones similares.
La ratio de Sharpe (también conocido como el índice de Sharpe, la medida de Sharpe y la relación recompensa-variabilidad), debida a William Forsyth Sharpe, de la Universidad Stanford, es una medida del exceso de rendimiento por unidad de riesgo de una inversión.
9 de may. de 2024 · Qué es el ratio Sharpe. A la hora de analizar y valorar un fondo de inversión, los ahorradores encuentran hasta cinco variables esenciales: alpha, beta, coeficiente de determinación ...
3 de oct. de 2023 · El índice de Sharpe evalúa el riesgo ajustado al rendimiento de una inversión o cartera de inversiones. Este indicador mide la rentabilidad excedente que se obtiene por cada unidad de riesgo asumida. El índice de Sharpe se utiliza principalmente para evaluar el riesgo sistemático o riesgo de mercado.
Ratio Sharpe = (18-5) / 15 = 0,86; En cambio, los porcentajes del fondo B son los siguientes: Rentabilidad a 1 año: 25%; Volatilidad a 1 año: 24%; Letras a 3 meses: 5%; Mínimo del año: -15%; Máximo del año: +32%; Ratio Sharpe = (25-5) / 24 = 0,83; A pesar de que la rentabilidad del fondo A es menor que la del fondo B, su ratio Sharpe es ...
¿Qué es el ratio de Sharpe? Este ratio fue creado por el Premio Nóbel William Sharpe de la Universidad de Stanford y sirve para calcular la rentabilidad en exceso media de un fondo de inversión.
¿QUÉ ES EL RATIO DE SHARPE? Uno de los métodos más empleados para analizar y comparar carteras de inversión es, sin duda, el ratio de Sharpe. Un término que hace referencia a la rentabilidad de una inversión ajustada al riesgo de la misma.
