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El ratio de Sharpe mide la rentabilidad de una inversión ajustada al riesgo y comparada con el activo sin riesgo. Se utiliza especialmente para analizar fondos de inversión y compararlos con inversiones similares.
La ratio de Sharpe (también conocido como el índice de Sharpe, la medida de Sharpe y la relación recompensa-variabilidad), debida a William Forsyth Sharpe, de la Universidad Stanford, es una medida del exceso de rendimiento por unidad de riesgo de una inversión.
Welcome to the official YouTube channel for Sharpe.Sharpe is a swashbuckling period drama series about a British officer fighting during the Napoleonic Wars ...
3 de oct. de 2023 · El índice de Sharpe evalúa el riesgo ajustado al rendimiento de una inversión o cartera de inversiones. Este indicador mide la rentabilidad excedente que se obtiene por cada unidad de riesgo asumida. El índice de Sharpe se utiliza principalmente para evaluar el riesgo sistemático o riesgo de mercado.
¿QUÉ ES EL RATIO DE SHARPE? Uno de los métodos más empleados para analizar y comparar carteras de inversión es, sin duda, el ratio de Sharpe. Un término que hace referencia a la rentabilidad de una inversión ajustada al riesgo de la misma.
Sharpe is a British television drama series starring Sean Bean as Richard Sharpe, a fictional British soldier in the Napoleonic Wars, with Irish actor Daragh O'Malley playing his second in command, Patrick Harper.
Ratio Sharpe = (18-5) / 15 = 0,86; En cambio, los porcentajes del fondo B son los siguientes: Rentabilidad a 1 año: 25%; Volatilidad a 1 año: 24%; Letras a 3 meses: 5%; Mínimo del año: -15%; Máximo del año: +32%; Ratio Sharpe = (25-5) / 24 = 0,83; A pesar de que la rentabilidad del fondo A es menor que la del fondo B, su ratio Sharpe es ...
