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El ratio de Sharpe mide la rentabilidad de una inversión ajustada al riesgo y comparada con el activo sin riesgo. Se utiliza especialmente para analizar fondos de inversión y compararlos con inversiones similares.
La ratio de Sharpe (también conocido como el índice de Sharpe, la medida de Sharpe y la relación recompensa-variabilidad), debida a William Forsyth Sharpe, de la Universidad Stanford, es una medida del exceso de rendimiento por unidad de riesgo de una inversión.
3 de oct. de 2023 · El índice de Sharpe evalúa el riesgo ajustado al rendimiento de una inversión o cartera de inversiones. Este indicador mide la rentabilidad excedente que se obtiene por cada unidad de riesgo asumida. El índice de Sharpe se utiliza principalmente para evaluar el riesgo sistemático o riesgo de mercado.
Ratio Sharpe = (18-5) / 15 = 0,86; En cambio, los porcentajes del fondo B son los siguientes: Rentabilidad a 1 año: 25%; Volatilidad a 1 año: 24%; Letras a 3 meses: 5%; Mínimo del año: -15%; Máximo del año: +32%; Ratio Sharpe = (25-5) / 24 = 0,83; A pesar de que la rentabilidad del fondo A es menor que la del fondo B, su ratio Sharpe es ...
Hace 4 días · El ratio de Sharpe representa una fórmula sencilla de calcular y permite comparar vario fondos entre sí. De este modo, aquellos fondos que contasen con una ratio de Sharpe más elevada ...
Sharpe is a British television drama series starring Sean Bean as Richard Sharpe, a fictional British soldier in the Napoleonic Wars, with Irish actor Daragh O'Malley playing his second in command, Patrick Harper.
¿QUÉ ES EL RATIO DE SHARPE? Uno de los métodos más empleados para analizar y comparar carteras de inversión es, sin duda, el ratio de Sharpe. Un término que hace referencia a la rentabilidad de una inversión ajustada al riesgo de la misma.
