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El ratio de Sharpe mide el rendimiento de una inversión ajustado por el riesgo y comparado con el activo sin riesgo. Se utiliza para analizar y comparar fondos de inversión, y se considera bueno cuando está por encima de 1.
La ratio de Sharpe (también conocido como el índice de Sharpe, la medida de Sharpe y la relación recompensa-variabilidad), debida a William Forsyth Sharpe, de la Universidad Stanford, es una medida del exceso de rendimiento por unidad de riesgo de una inversión.
30 de ene. de 2024 · Learn how to calculate and interpret the Sharpe ratio, a measure of risk-adjusted return for an investment or portfolio. Find out the advantages, limitations, and pitfalls of using this metric.
El ratio de Sharpe mide el rendimiento ajustado por el riesgo de una cartera o fondo de inversión. Se calcula restando el tipo de interés libre de riesgo al rendimiento y dividiendo el resultado por la desviación típica.
El Ratio Sharpe mide la rentabilidad relativa a la volatilidad de un fondo de inversión. Aprende cómo calcularlo, cómo interpretarlo y cómo comparar fondos con este indicador financiero.
9 de may. de 2024 · El ratio de Sharpe representa una fórmula sencilla de calcular y permite comparar vario fondos entre sí. De este modo, aquellos fondos que contasen con una ratio de Sharpe más elevada...
27 de mar. de 2015 · El ratio de Sharpe se calcula como la rentabilidad anualizada del fondo o cartera menos la rentabilidad libre de riesgo, dividido entre la desviación estándar ( desviación típica) del fondo para el mismo período. Fórmula ratio de Sharpe. ¿A qué se considera un activo sin riesgo?
