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El ratio de Sharpe es un indicador que mide el rendimiento de una inversión, comparado con el activo sin riesgo y ajustado por el riesgo que supone esa inversión. Se utiliza especialmente en fondos de inversión.
Mientras que otros indicadores miden los fondos por su desviación en relación a su índice de referencia, conocido como benchmark, el Ratio Sharpe es una opción estupenda para medir la desviación standard o volatilidad histórica de la rentabilidad de diversos fondos y compararlos de esta manera.
30 de dic. de 2022 · La ratio de Sharpe es una de las fórmulas que se utilizan para valorar un fondo de inversión. Es sencilla de calcular y además permite comparar varios fondos entre sí: aquel que tenga una ratio de Sharpe más elevada proporcionará una mayor rentabilidad para un mismo nivel de riesgo.
El ratio de Sharpe mide el rendimiento ajustado por el riesgo. Se calcula restando el tipo de interés libre de riesgo al rendimiento de una cartera o fondo de inversión. Luego, el resultado se divide por la desviación típica (o desviación estándar) de los rendimientos del portafolio en cuestión.
El ratio de Sharpe es una variable que sirve para valorar la calidad de un fondo de inversión, comparándolo con los fondos de su mismo tipo. No es el único factor a tener en...
La ratio de Sharpe (también conocido como el índice de Sharpe, la medida de Sharpe y la relación recompensa-variabilidad), debida a William Forsyth Sharpe, de la Universidad Stanford, es una medida del exceso de rendimiento por unidad de riesgo de una inversión.
9 de may. de 2024 · El ratio de Sharpe representa una fórmula sencilla de calcular y permite comparar vario fondos entre sí. De este modo, aquellos fondos que contasen con una ratio de Sharpe más...
