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El ratio de Sharpe mide la rentabilidad de una inversión ajustada al riesgo y comparada con el activo sin riesgo. Se utiliza especialmente para analizar fondos de inversión y compararlos con inversiones similares.
La ratio de Sharpe (también conocido como el índice de Sharpe, la medida de Sharpe y la relación recompensa-variabilidad), debida a William Forsyth Sharpe, de la Universidad Stanford, es una medida del exceso de rendimiento por unidad de riesgo de una inversión.
El Ratio Sharpe mide la rentabilidad relativa a la volatilidad de un fondo de inversión. Aprende cómo calcularlo, cómo interpretarlo y cómo comparar fondos con este indicador financiero.
¿QUÉ ES EL RATIO DE SHARPE? Uno de los métodos más empleados para analizar y comparar carteras de inversión es, sin duda, el ratio de Sharpe. Un término que hace referencia a la rentabilidad de una inversión ajustada al riesgo de la misma.
El ratio de Sharpe mide el rendimiento ajustado por el riesgo de una cartera o fondo de inversión. Se calcula restando el tipo de interés libre de riesgo al rendimiento y dividiendo el resultado por la desviación típica.
¿Qué es el ratio de Sharpe? Este ratio fue creado por el Premio Nóbel William Sharpe de la Universidad de Stanford y sirve para calcular la rentabilidad en exceso media de un fondo de inversión.
Bienvenido a esta guía sobre el ratio Sharpe, una métrica financiera desarrollada por el premio Nobel William F. Sharpe en 1966. Esta guía está diseñada para aquellos que buscan comprender cómo se calcula, interpreta y aplica el ratio Sharpe para tomar decisiones de inversión.
