Yahoo Search Búsqueda en la Web

Resultado de búsqueda

  1. Hace 5 días · Este miércoles en su columna de Banda Ancha, la politóloga Delia De la Torre explicó que es el spread bancario. La profesional de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) detalló que es la diferencia entre pasivos y activos, siendo los prestamos la tasa activa y el plazo fijo es la tasa pasiva. Entre estas dos hay una diferencia.

  2. Hace 1 día · Para calcularlo analíticamente y llegar a una fórmula, tenemos que partir de que en el umbral de rentabilidad los ingresos totales son iguales a los costes totales. Sabemos que los ingresos dependerán de la cantidad que vendamos (Q) y el precio de venta (P). El coste total será la suma de costes variables y fijos. Sustituyendo:

  3. Hace 5 días · Banca comercial. Bancos especializados en la admisión de depósitos y concesión de créditos a corto plazo. Banca universal. Bancos que realizan todas las operaciones propias de la actividad bancaria y que dirigen la prestación de sus servicios a todo el mercado y no a ningún segmento o sector del mismo en particular. Banca no especializada.

  4. Hace 5 días · Graph and download economic data for ICE BofA BB US High Yield Index Option-Adjusted Spread (BAMLH0A1HYBB) from 1996-12-31 to 2024-05-27 about BB, option-adjusted spread, yield, interest rate, interest, rate, and USA.

  5. Hace 5 días · Depósitos totales = depósito inicial · multiplicador bancario= 1000 x 5=5000 €. En este ejemplo, el multiplicador bancario sería 5, ya que 1/0,2 = 5. Por lo tanto, el dinero total depositado se multiplica por 5 y sería 5.000 €, ya que 1.000€ · 5 = 5.000 €, Por supuesto este proceso no es exacto y depende de que los bancos quieran ...

  6. Hace 2 días · The ICE BofA Option-Adjusted Spreads (OASs) are the calculated spreads between a computed OAS index of all bonds in a given rating category and a spot Treasury curve. An OAS index is constructed using each constituent bond's OAS, weighted by market capitalization.

  7. Hace 6 días · Em um CDB que renda 90% do CDI, com a mesma taxa acumulada, a rentabilidade após 12 meses será de 11,60 x 0,90 = 10,44%. Já se o CDB render 110% do CDI, com a mesma taxa acumulada dos exemplos anteriores, a rentabilidade seria de 11,60 x 1,10 = 12,76%. Por essa lógica, podemos concluir que: Abaixo de 100%.