Resultado de búsqueda
El ratio de Sharpe es uno de los ratios más utilizados a la hora de analizar un fondo de inversión, porque mide la rentabilidad ajustada al riesgo. Por ello, es super útil para comparar entre distintos fondos, como veremos en el ejemplo a continuación.
La ratio de Sharpe (también conocido como el índice de Sharpe, la medida de Sharpe y la relación recompensa-variabilidad), debida a William Forsyth Sharpe, de la Universidad Stanford, es una medida del exceso de rendimiento por unidad de riesgo de una inversión.
Welcome to the official YouTube channel for Sharpe.Sharpe is a swashbuckling period drama series about a British officer fighting during the Napoleonic Wars ...
Ratio Sharpe = (18-5) / 15 = 0,86; En cambio, los porcentajes del fondo B son los siguientes: Rentabilidad a 1 año: 25%; Volatilidad a 1 año: 24%; Letras a 3 meses: 5%; Mínimo del año: -15%; Máximo del año: +32%; Ratio Sharpe = (25-5) / 24 = 0,83; A pesar de que la rentabilidad del fondo A es menor que la del fondo B, su ratio Sharpe es ...
3 de oct. de 2023 · El índice de Sharpe evalúa el riesgo ajustado al rendimiento de una inversión o cartera de inversiones. Este indicador mide la rentabilidad excedente que se obtiene por cada unidad de riesgo asumida. El índice de Sharpe se utiliza principalmente para evaluar el riesgo sistemático o riesgo de mercado.
Sharpe is a British television drama series starring Sean Bean as Richard Sharpe, a fictional British soldier in the Napoleonic Wars, with Irish actor Daragh O'Malley playing his second in command, Patrick Harper.
¿QUÉ ES EL RATIO DE SHARPE? Uno de los métodos más empleados para analizar y comparar carteras de inversión es, sin duda, el ratio de Sharpe. Un término que hace referencia a la rentabilidad de una inversión ajustada al riesgo de la misma.
