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El ratio de Sharpe mide el rendimiento de una inversión ajustado por el riesgo y comparado con el activo sin riesgo. Se utiliza para analizar y comparar fondos de inversión, y se considera bueno cuando está por encima de 1.
30 de ene. de 2024 · Learn how to calculate and interpret the Sharpe ratio, a measure of risk-adjusted return for an investment or portfolio. Find out the advantages, limitations, and pitfalls of using this metric.
El ratio de Sharpe mide el rendimiento ajustado por el riesgo de una cartera o fondo de inversión. Se calcula restando el tipo de interés libre de riesgo al rendimiento y dividiendo el resultado por la desviación típica.
La ratio de Sharpe (también conocido como el índice de Sharpe, la medida de Sharpe y la relación recompensa-variabilidad), debida a William Forsyth Sharpe, de la Universidad Stanford, es una medida del exceso de rendimiento por unidad de riesgo de una inversión.
El Ratio Sharpe mide la rentabilidad relativa a la volatilidad de un fondo de inversión. Aprende cómo calcularlo, cómo interpretarlo y cómo comparar fondos con este indicador financiero.
3 de oct. de 2023 · Aprende a calcular y analizar el ratio de Sharpe, una medida que evalúa el rendimiento ajustado al riesgo de una inversión o cartera. Descubre su fórmula, su interpretación y un ejemplo práctico con el modelo de mercado de Sharpe.
El Ratio Sharpe es una medida de riesgo–rendimiento que compara los retornos esperados de una inversión con el riesgo asociado. Aprende su fórmula, su interpretación y cómo usarla para evaluar las carteras de los Robo Advisors.
