Resultado de búsqueda
El ratio de Sharpe es uno de los ratios más utilizados a la hora de analizar un fondo de inversión, porque mide la rentabilidad ajustada al riesgo. Por ello, es super útil para comparar entre distintos fondos, como veremos en el ejemplo a continuación.
3 de oct. de 2023 · El ratio de Sharpe se calcula dividiendo el exceso de retorno de una inversión sobre la tasa libre de riesgo por la volatilidad de esa inversión. La tasa libre de riesgo generalmente se considera el rendimiento de un activo sin riesgo, como los bonos del gobierno.
Ejemplo. Supongamos que hay dos fondos de inversión de renta variable que llevan a cabo sus inversiones en el mismo mercado. ¿Cómo medimos su Ratio Sharpe? Vamos a calcularlo en un periodo de un año, empezamos por el fondo A: Rentabilidad a 1 año: 18%; Volatilidad a 1 año: 15%; Letras a 3 meses: 5%; Mínimo del año: -5%; Máximo del año ...
10 de jun. de 2022 · El Ratio de Sharpe es una medición desarrollada por el premio Nobel William F. Sharpe que sirve para calcular el rendimiento de una inversión con base en su riesgo.
El Ratio de Sharpe, una métrica fundamental en las finanzas, mide el rendimiento ajustado al riesgo de una inversión, ayudando en la evaluación de la cartera, la gestión del riesgo y la creación de estrategias.
La fórmula para calcular el ratio de Sharpe es relativamente sencilla, ya que solamente necesitamos conocer tres datos: la rentabilidad del fondo o de la cartera, la rentabilidad del activo...
20 de mar. de 2024 · La ratio de Sharpe es un indicador muy útil para los inversores que quieren comprobar la rentabilidad de una inversión antes de invertir su capital. Permite comparar la rentabilidad de los activos financieros en los mercados y diversificar la cartera con los activos más interesantes.
