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El ratio de Sharpe mide el rendimiento de una inversión ajustado al riesgo y comparado con el activo sin riesgo. Aprende cómo calcularlo, interpretarlo y usarlo para analizar fondos de inversión con ejemplos y comparativas.
El ratio de Sharpe mide el rendimiento ajustado por el riesgo de una cartera o fondo de inversión. Se calcula restando el tipo de interés libre de riesgo al rendimiento y dividiendo el resultado por la desviación típica.
La ratio de Sharpe es una medida del exceso de rendimiento por unidad de riesgo de una inversión. Se define como el rendimiento de la inversión menos el rendimiento de referencia dividido por la volatilidad del exceso de rendimiento.
4 de ago. de 2024 · Learn how to calculate and interpret the Sharpe ratio, a measure of risk-adjusted return for an investment or portfolio. Find out the advantages, limitations, and pitfalls of using this metric.
3 de oct. de 2023 · Aprende a calcular y analizar el ratio de Sharpe, una medida que evalúa el rendimiento ajustado al riesgo de una inversión o cartera. Descubre su fórmula, su interpretación y un ejemplo práctico con el modelo de mercado de Sharpe.
Aprenda qué es, cómo se calcula y cómo se aplica el ratio de Sharpe, una métrica financiera que mide el rendimiento ajustado al riesgo de una inversión. Esta guía de Quantinsti incluye ejemplos, fórmulas, limitaciones y consejos para mejorar el ratio de Sharpe.
El ratio de Sharpe es una variable que sirve para valorar la calidad de un fondo de inversión, comparándolo con los fondos de su mismo tipo. No es el único factor a tener en cuenta, pero sí es...
