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El ratio de Sharpe es uno de los ratios más utilizados a la hora de analizar un fondo de inversión, porque mide la rentabilidad ajustada al riesgo. Por ello, es super útil para comparar entre distintos fondos, como veremos en el ejemplo a continuación.
La ratio de Sharpe (también conocido como el índice de Sharpe, la medida de Sharpe y la relación recompensa-variabilidad), debida a William Forsyth Sharpe, de la Universidad Stanford, es una medida del exceso de rendimiento por unidad de riesgo de una inversión.
Ratio Sharpe = (18-5) / 15 = 0,86; En cambio, los porcentajes del fondo B son los siguientes: Rentabilidad a 1 año: 25%; Volatilidad a 1 año: 24%; Letras a 3 meses: 5%; Mínimo del año: -15%; Máximo del año: +32%; Ratio Sharpe = (25-5) / 24 = 0,83; A pesar de que la rentabilidad del fondo A es menor que la del fondo B, su ratio Sharpe es ...
¿QUÉ ES EL RATIO DE SHARPE? Uno de los métodos más empleados para analizar y comparar carteras de inversión es, sin duda, el ratio de Sharpe. Un término que hace referencia a la rentabilidad de una inversión ajustada al riesgo de la misma.
9 de may. de 2024 · Qué es el ratio Sharpe. A la hora de analizar y valorar un fondo de inversión, los ahorradores encuentran hasta cinco variables esenciales: alpha, beta, coeficiente de determinación ...
El ratio de Sharpe mide el rendimiento ajustado por el riesgo. Se calcula restando el tipo de interés libre de riesgo al rendimiento de una cartera o fondo de inversión. Luego, el resultado se divide por la desviación típica (o desviación estándar) de los rendimientos del portafolio en cuestión.
¿Qué es el ratio de Sharpe? Este ratio fue creado por el Premio Nóbel William Sharpe de la Universidad de Stanford y sirve para calcular la rentabilidad en exceso media de un fondo de inversión.
